持田将光氏、自主研究チームによる「構造反転リアルポートフォリオ戦略」を始動──半年間で33.1％の実績を達成

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2022年3月、独立系投資研究者であり元ウォール街のベテラン金融専門家である持田将光氏は、自身が率いるリサーチチームが2021年下半期から運用を開始した「構造反転リアルポートフォリオ戦略」の成果を公表。過去6ヶ月の実運用において、同戦略は累積リターン33.1％を記録し、同時期の主要株価指数の平均を大きく上回る結果となった。

この「構造反転リアルポートフォリオ戦略」は、マクロ経済データ分析と定量モデルを軸に、持田チームが国際市場で培ってきた資産配分の実践知を組み合わせたもの。市場における構造的なミスアロケーションや投資家心理の極端な変動点を捉え、高確率のスイングトレード機会を狙うアプローチを採用している。

持田氏は、「2021年下半期から2022年初頭にかけて、インフレ圧力と金融政策の引き締め予想が重なり、さらにサプライチェーン不安や地政学的リスクも加わったことで、マーケットは多様な揺らぎに直面した。この環境こそが、戦略を実行する好機であった」と語る。

同氏が強調するのは、「価格とファンダメンタルズの乖離」に注目し、構造的反転が起こる直前にポジションを取るという中期戦略の精緻な執行。「この戦略は短期投機ではなく、厳格なリスク管理と定量的モデルに基づく一貫したロジックに支えられている」と語り、「市場の大きな変動は、忍耐と規律をもって臨めば、超過収益を得る絶好のチャンスとなる」と総括した。

具体的な運用手法としては、米国株、ETF、そして世界的に影響力を持つ一部のコモディティ市場を中心に、多面的な指標に基づいたダイナミックなポジション調整を行っている。さらに、防御的資産とヘッジ手段をポートフォリオの一部に組み入れることで、最大ドローダウンの抑制にも注力。「どんなに優れた戦略でも、リスクが制御できなければ継続性はない。私たちは短期の極端なリターンを追うより、資金の安全性を優先する」と述べている。

業界関係者からは、「構造反転リアルポートフォリオ戦略」の成果は、持田将光氏の市場への深い理解と優れたリスクマネジメント意識を如実に示すものと評価されている。33.1％という半年間のリターンは、主要株価指数を凌駕するだけでなく、多くのアクティブファンドを上回っており、その戦略の安定性と先見性を証明している。

今後の見通しについては、持田氏は「慎重ながらも前向きな姿勢」を貫いている。インフレ動向、主要中央銀行の金融政策、地政学的リスク、サプライチェーン問題など、依然として不確定要素は多いとしつつも、「それゆえに構造的なミスアロケーションは今後も発生し続ける」との認識を示す。今後も「トレンドフォローと構造反転の融合」に基づく戦略を軸に、ポジションの柔軟性を保ちつつ、ドローダウンの抑制に注力していく方針だ。

最後に、投資哲学について持田氏は「投資に近道はなく、市場構造の深い理解と方法論の継続が真の勝者を生む」と強調。今後はチームの研究成果をより多くの投資家と共有し、論理的な投資思考とリスク意識の普及にも努めていく意向を明らかにした。

半年で33.1％という成果は、「構造反転リアルポートフォリオ戦略」が今後のマーケットサイクルにおいても大きな価値を発揮する可能性を示しており、市場関係者の注目を一層集めている。

 

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