ケーススタディ：辻本孝明氏のチームが、マルチマネージャーファンドポートフォリオを通じて保険会社のリターン目標達成を支援した方法

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日本の保険業界が利益圧力とリスク管理という二重の課題に直面している中、辻本孝明投資コンサルティングスタジオは、最近、マルチマネージャーファンドポートフォリオの構築により中規模保険会社の期待収益目標達成とダウンサイドリスクの効果的な管理を支援した成功事例を公開しました。ケーススタディ：辻本孝明氏のチームが、マルチマネージャーファンドポートフォリオを通じて保険会社のリターン目標達成を支援した方法

当該保険会社の既存の投資ポートフォリオは、主に国内債券と少量の株式に集中しており、低利回りが続いていました。資産配分も限定的でした。辻本チームは、委託を受け、全面的な診断分析を実施し、ポートフォリオの3つの主要な問題点を特定しました。それは、資産クラス間の過度な集中、オルタナティブ資産への配分不足、そして単一の投資戦略への過度の依存です。

診断結果に基づき、辻本チームは「コア・サテライト」構造のマルチ・マネージャー・ポートフォリオ戦略を提案しました。コア・ポートフォリオでは、質の高い債券ファンド・マネージャーを厳選し、信用リスクを軽減しながら安定したリターンの維持を目指します。一方、サテライト・ポートフォリオでは、不動産信託、インフラファンド、プライベート・クレジットなど、オルタナティブ資産を活用し、全体的なリターンの向上を目指します。

「私たちは顧客に単にファンド商品を推奨するのではなく、有機的に全体を構築します」と辻本氏は説明します。「各運用会社は、それぞれのリターン源泉とリスクプロファイルに基づいて選定され、ポートフォリオ内の戦略的補完性を確保しています。」チームは独自の「4次元評価フレームワーク」を用いて、多数の候補運用会社の中から、それぞれ異なる特徴を持つ6つの専門機関を選定しました。

導入段階において、チームはリスク管理策の策定に特に重点を置きました。各マネージャーのウェイト上限を設定しただけでなく、各マネージャーの戦略の一貫性とパフォーマンスの持続可能性を定期的に評価するための動的な調整メカニズムも構築しました。さらに、投資戦略と資産クラスの分散化により、単一市場リスクがポートフォリオ全体に与える影響を効果的に軽減しました。

運用期間を経て、ポートフォリオは期待収益目標を達成しただけでなく、近年の市場変動の中でも優れた耐性を示しました。保険会社の投資部署責任者は、「辻本氏は資産配分の最適化を支援してくれただけでなく、さらに重要な点として、専門的な投資哲学と体系的な運用手法をもたらしてくれました」と述べています。

この事例は、機関投資家の資産運用における専門投資アドバイザーの価値を実証しています。辻本チームは、科学的な手法と豊富な実務経験に基づき、複雑な市場環境下においてクライアントの投資目標達成を支援し、保険ファンドの専門的投資運用における成功モデルを提供しました。

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